Ошибка новичка при тестировании стратегии 1: Треллинг профит стоп

Ошибка при тестировании, которая влечет разочарования в реальной торговле

Довольно часто, тот кто не сталкивался с тестированием стратегий и только знакомится с этим процессом в ETS, подбирая различные настройки доходит до треллинг профит. Используя эту стоп-заявку, трейдер получает отличные результаты почти все сделки становятся прибыльные, какую бы стратегию не выбрал.

Причина, почему так происходит заключается в следующем:

1. Выставляется маленькая цена активации или сразу активируется;
2. Отступ от мин/макс выставляют равным "0" или малым по отношению к среднему размеру свечи рассматриваемого таймфрейма.

При таких настройках при достижении цены активации в реальных торгах сразу будет отправляется заявка на закрытие позиции, не дожидаясь окончания свечи. В тесте, если например используется таймфрейм минута (то программа не знает как цена изменилась внутри этого бара, поэтому предполагается для данной заявки, цена дошла до high для лонг/ low для шорт и пошла в обратную сторону). Ниже представлен пример на одной минуте, собранной из тиков:

Вход был на открытии свечи по цене 136880, спустя 40 секунд, если смотреть по тикам, то цена активации была достигнута 136900 (136880+20) и осуществлен выход.

Если тестируется минутная свеча, без сбора без тиков:

Вход был на открытии свечи по цене 136880, ввиду того что программа не знает, как формировалась эта свеча, предположили, что свеча резко поднялась до 136920 и там и закрылась.

Вывод: если взять неадекватные значения трелинга, то при тестировании на исторических данных получается очень положительные нереальные результаты. Цена активации и величина треллинга должны быть больше, чем средний от точки входа до high или low свечи. Если анализ ведется, например, часовой свечи, то можно "собирать" ее из минуток или пятиминуток.

Попробовать бесплатно