Оставьте свои данные, чтобы скачать программу
Платформа работает на Windows
Нажимая кнопку, вы даете нам право на обработку информации о себе и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Форвардное тестирование
Форвардное тестирование
>
<
Форвардное тестирование
Форвардный тест - это двухшаговый процесс. Первый шаг состоит из традиционной оптимизации, описанной в предыдущих разделах. Сканируются параметры торговой модели. Значения параметров топ-модели оцениваются не только по прибыльности. Именно второй шаг характеризует форвардный анализ и является источником его необычных признаков.
Этот шаг является критерием оценки постоптимизационной эффективности. Совокупность значений параметров «лучшей» модели, найденная на первом шаге и определяемая целевой функцией, тестируется на дополнительном, смежном отрезке ценовой истории. Другими словами, топ-модель тестируется посредством имитации реальной торговли.
Форвардный тест состоит из двух шагов. Сначала торговая модель оптимизируется на некотором историческом отрезке. Затем она «торгует» на новом отрезке истории. Такой тип тестирования также известен как вневыборочное тестирование или слепое тестирование. Форвардный тест – единственный метод, обеспечивающий точную картину постоптимизационной эффективности торговли.

Цель форвардного теста

У форвардного теста три основных цели. Первые две имеют важное значение для завершения успешного цикла тестирования и оптимизации. Третья цель дает уникальную и очень полезную информацию, обеспечивающую достаточно точные измерения ожиданий прибыли и риска для реальной торговли.
Основная цель форвардного теста – определить, реальна ли эффективность оптимизируемой торговой модели или она является результатом подстройки. Эффективность торговой модели считается «реальной», если модель имеет предсказательную ценность или может эффективно реагировать на непредвиденное рыночное движение. Форвардный анализ также является методом определения того, какие параметры будут работать в будущем. Модель может быть хорошей, но не всегда могут быть найдены правильные ее параметры. Модель, разработанная должным образом, должна приносить прибыль в реальной торговле, в определенной степени соразмерной прибылям, полученным в процессе оптимизации. Если вы собираетесь использовать модель в реальной торговле, сначала она должна пройти форвардный тест.
Вторая цель форвардного теста – определить качество фактического оптимизационного процесса. Есть свидетельства, что даже хорошая модель может быть подстроена. Это могло произойти в результате ограничения степеней свободы слишком многими правилами, использования недостаточно большой выборки данных, сканирования слишком многих переменных или сканирования переменной очень мелким шагом.
Форвардный тест дает уникальную меру эффективности, называемую форвардным показателем эффективности (walk-forward efficiency - WFE). Этот показатель сравнивает годовую норму постоптимизационной прибыли с нормой прибыли выборочной оптимизации. В разделе «Какую норму прибыли следует ожидать?» этой главы показано, как вычислять форвардный показатель эффективности.
Модель является подстроенной, если она имеет низкий форвардный показатель эффективности; другими словами, ее форвардные результаты явно ниже результатов выборочного теста. Эта проблема решается путем диагностики и устранения одной из четырех причин подстройки, перечисленных ранее.
Если низкий форвардный показатель эффективности не связан с очевидной ошибкой, которая может быть исправлена, модель должна быть оценена так, как есть. Если торговая модель демонстрирует более низкую форвардную эффективность, трейдер должен либо отказаться от нее, либо готовиться к принятию данного уровня доходности.
Это приводит к третьей цели форвардного теста: измерению прибыльности и риска модели для определения ожиданий относительно реальной торговли. Идеально разработанная и оптимизированная торговая модель будет иметь при вневыборочном или постоптимизационном трейдинге аналогичную норму прибыли, что и при выборочном или оптимизационном тестировании. Если ее эффективность при вневыборочном тестировании значительно ниже, это может быть знаком подстройки. Работоспособная торговая модель может превысить оптимизационную эффективность, если постоптимизационные рыночные условия обеспечивают больший потенциал прибыли, чем условия оптимизации.
Для выбора параметров отбора систем и периодов тестирование производиться через пункт меню Настройки/Форвард или .
1. Выбирается стратегия
2. В разделе Настройки добавляются роботы. После добавления первого робота, в нижней части окна появятся оптимизационные параметры.
3. Для каждого робота настраиваются не оптимизационные параметры: тайрмферйм, инструмент, период тестирования и т.д.
4. Оптимизацию проводить можно только на тарифе ПРО, в других случаях доступен только единичный тест, по параметрам указанным в роботе;
5. Для проведения оптимизации необходимо указать галочкой и указать параметры оптимизации.
6. Нажать кнопку нажать.

В разделе Результаты оптимизации будут отображены все варианты теста стратегии в разрезе по периодам
Разбивка по периодам показывает не была ли доходность случайной, полученной за один период. В раздел "Результаты попадают системы прошедшие выборку по параметрам Настройки/Форвард