Наименование; Описание;
Годовая прибыль, %; Общая прибыль по стратегии. Стратегия проходит форвардный анализ, если данный параметр будет больше указанного значения.;
Коэффициент Шарпа; Коэффициент Шарпа используется для определения того, насколько хорошо доходность актива компенсирует принимаемый инвестором риск. При сравнении двух активов с одинаковым ожидаемым доходом, вложение в актив с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным. Коэффициент Шарпа должен быть равен одному или выше, Тогда считается, что стратегия которую анализируем, работает с достаточной эффективностью. Значение больше трех уже говорит о том, что вероятность получения убытка в каждой сделке меньше 1%. И чем больше полученное значение, тем лучше.;
Сделок; Общее количество сделок по стратегии. Стратегия проходит форвардный анализ, если данный параметр будет больше указанного значения.;
Прибыльных сделок, %; Процент прибыльных сделок по стратегии. Стратегия проходит форвардный анализ, если данный параметр будет больше указанного значения.;
Просадка; Максимальная просадка по стратегии. Стратегия проходит форвардный анализ, если данный параметр будет не больше указанного значения.;
Средняя прибыль на сделку, %; Средняя прибыль в процентах на сделку по стратегии. Стратегия проходит форвардный анализ, если данный параметр будет больше указанного значения.;
Фактор восстановления; Фактор восстановления по стратегии. Стратегия проходит форвардный анализ, если данный параметр будет больше указанного значения.;
Профит фактор; Профит фактор по стратегии. Стратегия проходит форвардный анализ, если данный параметр будет больше указанного значения.;
Прибыльных тестов, %; Процент прибыльных тестовых периодов. Стратегия проходит форвардный анализ, если данный параметр будет больше указанного значения.;
Коэффициент просадки; Средняя просадка при торговле не будет больше тестовой умноженной на указанный коэффициент. ;
; Пример: Среднее максимальное проседание в течение оптимизации было 10000 при максимуму 18000 и минимуме 6500. Модель, постоптимизационное проседание которой превышает 150% оптимизационного проседания, дает повод для беспокойства. Следовательно, один из показателей риска – это среднее оптимизационное проседание, умноженное на коэффициент (1,5) = 15000. Это число более значимое, потому что оно основано на результатах различных оптимизаций, охватывающих несколько разных периодов истории. Стратегия проходит форвардный анализ, если данный параметр будет больше указанного значения.;
Форвардная эффективность, %; Форвардная эффективность (WFE) - это отношение средних годовых форвардных чистых прибылей и убытков к средним годовым оптимизированным чистым прибыли и убытку. Стратегия проходит форвардный анализ, если данный параметр будет больше указанного значения.;
Отношение - доход к риску; Критерий риска - среднее значение, отношение прибыли к просадке оптимизационных окон. Стратегия проходит форвардный анализ, если данный параметр будет больше указанного значения.;
