Наименование; Описание;

Период тестирования; Начало и окончание тестирование.; Начальный капитал; Капитал на начало тестирования портфеля.; Конечный капитал; Капитал на конец тестирования портфеля.; Чистый П/У; Чистый прибыль/убыток, рассчитывается по формуле (Конечный капитал – Начальный капитал).; Чистый П/У,%; Чистый прибыль/убыток в процентах, рассчитывается по формуле (Конечный капитал – Начальный капитал) / Начальный капитал*100.; Доходность в год, %; Годовая доходность.; Комиссия; Итоговые затраты на комиссию по всем сделкам.; Проскальзывание; Итоговые затраты на проскальзывание по всем сделкам.; РЕПО; Сделка купли (продажи) с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной в этом соглашении цене.; Суммарный MFE; Суммарное положительное отклонение цены в пунктах от цены входа.; Суммарный MAE; Суммарное отрицательное отклонение цены в пунктах от цены входа.; ; ; Количество сделок; Общее количество сделок.; Средний П/У; Средний прибыль/убыток с одной сделки, рассчитывается по формуле (Чистый П/У) / (Количество сделок).; Средний П/У, %; Средний прибыль/убыток с одной сделки, рассчитывается по формуле ((Выиграно сделок * Средняя прибыль, %)+(Убыточных сделок * Средний убыток, %)) / (Количество сделок). Пример расчета: ((141*0,65)+(235*-0,28))/376 = 0,068% - округляется до второго знака, до 0,07%.; ; ; Выиграно сделок; Количество прибыльных сделок.; Выиграно, %; Процент прибыльных сделок от общего количества сделок.; Общая прибыль; Прибыль по всем прибыльным сделкам.; Средняя прибыль; Средняя прибыль на сделку, рассчитывается по формуле Общая прибыль/Выиграно сделок.; Средняя прибыль, %; Средняя прибыль в процентах на сделку, рассчитывается: складывается прибыль в процентах по каждой прибыльной сделке, и сумма делится на количество выигранных сделок.; Максимум подряд; Максимальное количество подряд прибыльных сделок.; ; ; Убыточных сделок; Количество убыточных сделок.; Проиграно, %; Процент убыточных сделок от общего количества сделок.; Общий убыток; Убыток по всем убыточным сделкам.; Средний убыток; Средний убыток на сделку, рассчитывается по формуле Общий убыток/Убыточных сделок.; Средний убыток, %; Средний убыток в процентах на сделку, рассчитывается: складывается убыток в процентах по каждой убыточной сделке, и сумма делится на количество убыточных сделок.; Максимум подряд; Максимальное количество подряд убыточных сделок.; ; ; Макс. просадка дата; Дата максимальной просадки.; Макс. просадка; Максимальное уменьшение денежных средств, от последнего максимума по счету, рассчитывается по формуле: (текущее значение капитала**) - (Последний максимум по прибыли).; Макс. просадка %; Максимальное уменьшение денежных средств в процентах, от последнего максимума по счету рассчитывается по формуле: (текущее значение капитала -Последний максимум по прибыли) / текущее значение капитала *100.; ; ; Профит фактор; Соотношение полученной от сделок прибыли за некий временной период к убыткам. Суммарная прибыль за требуемый отчетный период делится на суммарные убытки за тот же промежуток.; Фактор восстановления; Рассчитывается как отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке. При сравнении двух систем, лучше будет та, у которой фактор восстановления выше.; Коэффициент выигрыша; Отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной - отражает во сколько раз средняя прибыль больше среднего убытка.; Коэффициент Шарпа; Отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля., где. — доходность портфеля (актива). — доходность от альтернативного вложения (как правило, берётся безрисковая процентная ставка). — премия за риск (математическое ожидание превышения доходности активов над доходностью от альтернативного вложения). — стандартное отклонение доходности портфеля (актива).;