Стоп-лимит

Модуль "Автостоп"

>

<

База знаний

Важно!!! Для отступа, спреда, безубытка, активации, шаг, треллинга и безубытка отступа, если расчет ведется не в процентах, введенное число (можно ввести только целое) умножается на минимальный шаг инструмента. У каждого инструмента свой шаг цены - данный параметр отображается в правом верхнем углу формы (минимальный шаг цены, в этом случае минимальный шаг цены для ВТБ равен 0,00001).

Выставлять стоп-заявки на сервер; Заявки отправляются на сервер брокера, если указанный тип стоп-заявки поддерживается терминалом.; Тип расчета; Автоматический - все данные устанавливаются трейдером.; ; Фикс. сумма - величина отступа высчитывается исходя из размера позиции и фиксированной суммы.; ; Из скрипта - данные о цене стоп-заявке берутся из скрипта стратегии, если они установлены.; Фикс. сумма; Сумма в деньгах, выделенная на позицию. Исходя из этой суммы и количества открытых лотов/контрактов высчитывается размер отступа, округление идет в меньшую сторону.; Цена расчета; Цена сигнала - цена активации стоп-лимит рассчитывается от цены сигнала;; ; Цены исполнения - цена активации стоп-лимит рассчитывается от средней цены исполнения сделки.; Отступ; Величина, на которую будет выставлен стоп-лимит от цены расчета. ; ; Цена расчета +/- отступ = цена активации.; Спред; Защитный спред, для исполнения заявки. Если спред будет равен 0, то заявка отправиться в терминал по цене активации и есть вероятность, что данная заявка останется стоять в стакане и исполнение не произойдет. Рекомендуется закладывать адекватный спред или воспользоваться опцией - исполнение по рыночной цене - в этом случае исполнение стоп-заявки гарантировано (если стакан не пустой).; ; Цена исполнения = Цена активации +/- спред.; Исполнение по рыночной цене; Заявка от стоп-лимит будет исполнена (если стакан не пуст).; Безубыток; Позволяет перенести стоп-лимит на цену - цены расчета. Т.е. как цена уйдет в прибыльную зону на величину безубытка, цена активации стоп-лимит будет равна цене расчета. В случае если величина безубытка равна 0, то безубыток не активен.; Безубыток отступ; Параметр, позволяющий учесть дополнительные затраты (например комиссионные), и цена активации будет в этом случае для лонг = цена расчета + безубыток отступ, для шорт = цена расчета - безубыток.; Использовать треллинг-стоп; После активации треллинг стопа, безубыток не учитывается в расчете значения стопа. При активации стоп-заявки, цена стоп-лимит первоначально перемещается на указанную величину треллинга от цена активации. Далее перемещение цены происходит при удалении цены на заданный шаг. Пример (все значения в шагах цены: активация=10, Шаг=30, Треллинг=20. Покупка по цене 200 (шаг инструмента =1), текущая цена дошла 210, активируется треллинг и стоп-цена переставляется на величину треллинга 210-20=190, далее цена растет 220, далее 230, и как только достигает величины 240 (210+30), изменяется стоп-цена 240-20=220, если цена продолжит рост, то следующее изменение стоп-цены будет на 270 (240+30).; Активация; Значение при котором активируется треллинг-стоп.; Шаг; Величина, при достижении которой, происходит изменения стоп-цены на величину треллинг.; Треллинг; Расстояние, на котором будет устанавливаться треллинг-стоп, либо после активации, либо после перестановки с учетом шага.;

Величины отступ, спред, безубыток, активация, шаг и треллинг, высчитываются в пунктах умноженную на минимальный шаг цены, или в процентах от цены расчета.

Принцип работы стоп-лимит

Пример №1

Исходные данные: Отступ=30, Спред=5, Цена расчета - цена сигнала.

Открытие позиции было по цене 57288, от этой цены рассчитывается значение цены на которой будет стоять стоп-заявка: цена стоп-заявки = цена открытия позиции - отступ * минимальный шаг цены=57288-30*1=57258.
При активации стоп-заявки, заявка на биржу будет выставлена по цене 57258-спред * минимальный шаг цены=57258-5*1=57253, а исполнение ее будет по лучшей цене на рынке. Если спред "маленький" или рынок сильно волатильный, то заявка может остаться стоять в стакане.

Пример №2

Исходные данные: Отступ=40, Спред=5, Безубыток=30, безубыток отступ=10, Цена расчета - цена сигнала, Минимальный шаг цены = 0,01, .

Открытие позиции было по цене 37.45, от этой цены рассчитывается значение цены на которой будет стоять стоп-заявка: цена стоп-заявки = цена открытия позиции - отступ * минимальный шаг цены=37.45-40*0.01=37.05.
В случае движения цены в сторону открытой позиции, активируется безубыток и цена стоп-заявки пересчитывается.
Цена активация безубытка = цена открытия позиции + Безубыток * минимальный шаг цены=37.45+30*0.01=37.75.
Цена новой стоп-заявки после активации безубытка будет равен = цена открытия позиции + Безубыток отступ * минимальный шаг цены=37.45+10*0.01=37.55.
При активации стоп-заявки, заявка на биржу будет выставлена по цене 37.55-спред * минимальный шаг цены=37.55-5*1=37.50, а исполнение ее будет по лучшей цене на рынке. Если спред "маленький" или рынок сильно волатильный, то заявка может остаться стоять в стакане.

+Пример №3

Исходные данные: Отступ=20, Спред=5, Используется треллинг-стоп, Активация=10, Шаг=30, Треллинг=15 Цена расчета - цена сигнала, минимальный шаг цены = 10.

Открытие короткой позиции было по цене 85940, от этой цены рассчитывается значение цены на которой будет стоять стоп-заявка: цена стоп-заявки = цена открытия позиции + отступ * минимальный шаг цены=85940+20*10=86140.
В случае движения цены в сторону открытой позиции, активируется треллинг-стоп и цена стоп-заявки пересчитывается.
Цена активация треллинг-стоп = цена открытия позиции - Активация * минимальный шаг цены=85940-10*10=85840.
Цена новой стоп-заявки после активации треллинг-стоп будет равна = цена активации треллинг-стоп + Треллинг * минимальный шаг цены=85840+15*10=85990.
Далее треллинг-стоп пересчитывается при движении цены в сторону открытой позиции на 30 шагов цены.
Первое изменение треллинг-стоп происходит при цене 85840-30*10=85540, цена стоп-заявки= цена треллинг-стоп - Треллинг * минимальный шаг цены=85540+15*10=85690, последующее изменение треллинг-стоп будет при цене 85240, и цена стоп-заявка будет равна 85390.
При активации стоп-заявки, заявка на биржу будет выставлена по цене 85390 + спред * минимальный шаг цены=85390+5*10=85440, а исполнение ее будет по лучшей цене на рынке. Если спред "маленький" или рынок сильно волатильный, то заявка может остаться стоять в стакане.